第二十条 本办法由银监会负责解释。

第二十一条 本办法自2012年1月1日起施行。

附件：汇率、利率及其他衍生产品现期风险暴露值的计算方法





附件：

汇率、利率及其他衍生产品现期风险暴露值的计算方法



汇率、利率及其他衍生产品，主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等。衍生产品敞口按现期风险暴露法计算，纳入表内资产余额，具体计算公式如下：



不同剩余期限衍生产品的固定系数如下表：
http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/jsp/docView.jsp?docID=20110707388EF509EE9A0692FF046092309CCB00

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