当日末银行间远期外汇交易累计未到期 （11）
当日末对客户未到期期权Delta净敞口 （12）
当日末银行间未到期期权Delta净敞口 （13）
当日收付实现制头寸 （14）
附加项
当日对客户远期结售汇履约及期权行权 （15）
备注：



注：1、（9）=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）
（14）=（9）-（10）-（11）-（12）-（13）
2、“当日对客户/银行间期权Delta净敞口变动”：对形成银行外汇多头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以正值计入变动差额，反之以负值计入变动差额；对形成银行外汇空头的

一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以负值计入变动差额，反之以正值计入变动差额；对当日全部期权的Delta敞口加总形成Delta净敞口变动。
3、期权到期，如果执行，则Delta值计为1；如果不执行，则Delta值计为0。



附件2：

（ 银行）大额结售汇交易统计
年 月 日

单位：万美元
结汇/售汇
交易类别 客户名称 交易性质 交易币种 折美元金额 交易品种 备注




注：1、区分结汇和售汇分项填报；2、交易类别分为银行对客、银行自身；3、交易性质分为经常项目、资本和金融项目；4、交易品种分为即期、远期（签约）、期权（签约）；5、大额结售汇交易的标准为单笔等值5000万美元以上（含）。




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