国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法》的通知(8)
传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险,尽管这些国家并未发生这些不利状况,自身信用状况也未出现恶化。
四、货币风险
货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值,导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
五、宏观经济风险
宏观经济风险指因宏观经济大幅波动导致债务人违约风险增加的风险。
六、政治风险
政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形,或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
七、间接国别风险
间接国别风险指某一国家或者地区因上述各类国别风险增高,间接导致在该国或者地区有重大商业关系或利益的本国债务人还款能力和还款意愿降低的风险。
间接国别风险无需纳入正式的国别风险管理程序,银行业金融机构在评估本国债务人的信用状况时,应适当考虑国别风险因素。
附件2
国别风险评估因素
一、政治外交环境
(一)政治稳定性
(二)政治力量平衡性
(三)政府治理状况
(四)地缘政治与外交关系状况
二、经济金融环境
(一)宏观经济运行情况
1.经济增长水平、模式和可持续性;
2.通货膨胀水平;
3.就业情况;
4.支柱产业状况。
(二)国际收支平衡状况
1.经常账户状况和稳定性;
2.跨境资本流动情况;
3.外汇储备规模。
(三)金融指标表现
1.货币供应量;
2.利率;
3.汇率。
(四)外债结构、规模和偿债能力
(五)政府财政状况
(六)经济受其他国家或地区问题影响的程度
(七)是否为国际金融中心,主要市场功能、金融市场基础设施完备程度和监管能力
三、制度运营环境
(一)金融体系
1.金融体系完备程度;
2.金融部门杠杆率和资金来源稳定性;
3.金融发展水平与实体经济的匹配性;
4.银行金融机构、非银行金融机构情况;
5.非金融部门信贷增长情况。
(二)法律体系
(三)投资政策
(四)遵守国际法律、商业、会计和金融监管等标准情况,以及信息透明度
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