（一）管理架构与职责分工；

（二）管理方法与工作流程；

（三）集中度风险类别与计量方法；

（四）风险限额与管控措施；

（五）集中度风险管理信息系统与数据治理机制；

（六）监督审计、统计报告及信息披露要求。





第三章 集中度风险管理政策和程序



第十二条 保险集团公司建立集中度风险识别机制，明确集中度风险识别方法和管理要求，全面识别保险集团可能面临的集中度风险，细化集中度风险管理维度和颗粒度，准确反映保险集团集中度风险的全貌。

集中度风险识别应覆盖资产负债表各类相关项目及担保、承诺等实质承担风险的表外项目，涵盖所有风险类型、业务条线和实体。

第十三条 保险集团公司建立集中度风险计量机制，结合各类集中度风险特征，采取差异化集中度风险计量方法，综合运用模型或非模型方法，基于财务损失、投资收益、经营稳定性等适用性角度计量集中度风险影响。

第十四条 保险集团公司建立集中度风险指标体系，根据自身风险偏好、风险状况、管理水平和资本实力等因素，对各类集中度风险设定适当的集中度风险限额，明确集团成员公司分级限额传导机制、分层管控机制、限额占用规则等管理规范。

保险集团成员公司应避免过度依赖特定的资产、交易对手、客户、地域或市场，充分分析和判断易受宏观政策和经济周期波动影响的特定行业可能形成的冲击。对于因市场价格变化等原因超出集中度风险限额的，应按相关规定报告或审批，并建立有效的超限额管理机制，加强超限额情况风险分析，采取必要的风险分散措施，及时进行风险化解和处置。

第十五条 保险集团公司建立集中度风险监测机制，明确各类集中度风险监测职责分工、报告路径等管理规范，持续监测集中度风险限额执行情况及集中度风险事件，前瞻性分析潜在影响，及时调整相关投资及经营活动。

第十六条 保险集团公司应对集中度指标设立预警值，建立集中度风险预警机制，明确各类集中度风险预警职责分工、触发标准、排查管控、报告路径等管理规范。

第十七条 保险集团公司建立集中度风险应急与缓释管理机制，明确各类集中度风险应急管理职责分工、应急管理程序、风险缓释工具等规范要求。

在各类集中度风险已经或预计发生重大风险，可能对集团流动性、偿付能力、声誉等产生重大冲击时，保险集团公司须制定应急管理与风险缓释方案并严格执行，有效控制和缓释风险。

保险集团应针对集中度风险持有足量的资本和流动性缓冲。

第十八条 保险集团公司建立集中度风险评估管理机制，综合运用定量方法和定性方法，至少每半年一次评估集团整体集中度风险状况。

风险评估包括集中度风险管理机制有效性、集中度风险状况、风险管理水平，以及管理优化措施或方案，评估结果作为保险集团经营决策和集中度风险管理持续改进的重要依据。

第十九条 保险集团公司在集中度风险识别、计量、评估等环节中，应充分利用压力测试工具，对不同压力情境下集中度风险影响、集中度风险与其他风险的相互作用与共同影响进行压力测试，评估极端情况下可能对公司经营带来的不利影响，并根据压力测试结果及时优化集中度风险管理机制。

第二十条 保险集团公司将集中度风险管理纳入内部审计监督管理范围，至少每年开展一次集中度风险管理内部审计工作，监督集中度风险管理制度执行，评价集中度风险管理运行情况和效果。



第四章 管理信息系统与报告披露



第二十一条 保险集团公司建立集中度风险数据治理机制，明确各类集中度风险数据统计口径、信息来源、报送标准、时效规范等，组织和监督保险集团成员公司落实集中度风险数据治理要求，保障集中度风险数据质量。

第二十二条 保险集团公司应建设集中度风险管理相关信息系统，实现集中度风险的识别、计量、监测、预警、报告等工作的系统化、线上化管理，通过信息系统建设强化集中度风险管理。

第二十三条 保险集团公司建立集中度风险报告机制，明确集中度风险的报告路径、频率要求，至少每半年一次向董事会或董事会风险管理委员会报告集团整体集中度风险状况及管理情况，及时向董事会报告重大集中度风险事件及风险控制情况。

第二十四条 保险集团公司将集中度风险指标统计表纳入并表管理季度报表，并按时向国家金融监督管理总局报送。

第二十五条 保险集团公司将集中度风险管理情况纳入年度并表管理报告。报告内容包括集中度风险管理基本情况，集中度风险限额和管理政策程序等执行情况、集中度风险状况等。

第二十六条 保险集团公司建立集中度风险信息披露机制，每年6月15日前在官方网站披露年度集中度风险管理信息，包括但不限于集中度风险管理组织体系、管理策略及其执行情况、风险状况，以及重大集中度风险事件等。



第五章 附则




总共3页  [1] 2 [3] 
上一页  下一页