金融机构信用管理(汇诚信用管理丛书)
编号：16048
书名：金融机构信用管理(汇诚信用管理丛书)
作者：赵晓菊 柳永明
出版社：中国方正
出版时间：2004-8-1
入库时间：2004-10-19
定价：28元
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目 录
第一章绪论……………………………………………………( 1)
第一节金融机构信用管理的涵义……………………………(1)
一、信用风险及其内涵………………………………………(1)
二、金融机构信用管理的狭义涵义……………………………(2)
三、金融机构信用管理的广义涵义……………………………(4)
第二节金融机构信用风险的主要内容………………………(6)
一、商业银行面临的信用风险………………………………(6)
二、投资银行面临的信用风险………………………………(9)
三、保险公司面临的信用风险…………………………………(12)
四、信托与租赁公司面临的信用风险…………………………(14)
五、监管部门的信用风险……………………………………(16)
第三节信用风险的成因及其影响……………………………(21)
一、信用风险产生的一般原因…………………………………(21)
二、信用风险产生的经济学分析………………………………(23)
三、信用风险对微观经济的影响………………………………(24)
四、信用风险对宏观经济的影响………………………………(25)
五、信息不对称与信用风险的关系……………………………(27)
第四节金融机构信用管理的组织架构………………………(29)
一、商业银行信用管理的组织架构……………………………(29)
二、非银行金融机构信用管理的组织架构……………………(35)
第二章金融机构信用管理的经济学分析………………………(40)
第一节信用活动的信息经济学………………………………(40)
一、不对称信息与信用市场失灵………………………………(41)
二、信用市场上的道德风险与逆向选择………………………(42)
三、不对称信息与市场的信用风险……一……………………‘(43)
四、金融机构信用管理的基本原理……………………………(44)
第二节信贷配给理论…………………………………………(46)
一、信贷配给的概念…………………………………………(46)
二、信贷配给理论的产生与发展………………………………(47)
三、信贷配给的理论模型……………………………………(53)
第三节信用合约理论…………………………………………(60)
一、基本的信用合约…………………………………………(60)
二、信用合约设计的基本原理…………………………………(64)
三、完全合同下的金融机构权益保障机制……………………(65)
四、不完全合同下的金融机构保护机制………………………(68)
第三章商业银行信用管理的基本内容及程序…………………(76)
第一节商业银行信用管理的基本内容………………………(76)
一、对存款人违约引起的信用风险的管理……………………(76)
二、对借款人违约引起的信用风险的管理……………………(81)
三、对表外业务客户违约引起的信用风险的管理……………(84)
第二节商业银行信用管理的战略、过程与组织架构…………(91)
一、信用风险管理的战略……………………………………(91)
二、信用风险管理的过程及组织特点…………………………(92)
三、信用风险管理的流程及职能定位…………………………(94)
第四章商业银行企业贷款的管理………………………………(98)
第一节信用分析的方法与内容………………………………(98)
一、信用分析的方法…………………………………………(98)
二、信用分析的内容…………………………………………(104)
第二节贷款审批和尽职调查…………………………………(116)
一、贷款审批的方式与权限…………………………………(116)
二、我国商业银行贷款审批的方式与权限…………………(121)
三、贷款审批的内容及要点…………………………………(122)
四、贷款审批的尽职调查……………………………………(125)
第三节质量评估及分类………………………………………(131)
一、贷款分类的意义…………………………………………(132)
二、传统的贷款分类方法……………………………………(133)
三、贷款的五级分类方法……………………………………(134)
四、更细化的分类方法………………………………………(135)
第四节有问题贷款的控制与管理……………………………(141)
一、有问题贷款的征兆……………………………………(141)
二、有问题贷款的控制与管理……………………………(144)
第五章商业银行个人贷款的管理……………………………(149)
第一节个人贷款的概念、特点以及种类…………………(149)
一、个人贷款的概念………………………………………(149)
二、个人贷款的特点………………………………………(150)
三、国外个人贷款的种类…………………………………(151)
第二节我国个人贷款发展现状及存在的问题……………(159)
一、我国个人贷款的发展现状……………………………(159)
二、我国个人贷款存在的问题……………………………(162)
第三节发达国家对个人贷款信用风险的管理……………(164)
一、信用风险的概念………………………………………(164)
二、美国对个人贷款信用风险的管理……………………(165)
三、其他经济发达国家和地区对个人贷款的信用
风险管理………………………………………………(169)
第四节我国商业银行个人贷款信用风险的管理…………(172)
一、我国银行个人贷款信用风险的管理现状……………(172)，
二、制约我国银行个人贷款信用风险管理的因素………(173)
三、进一步完善我国银行个人贷款信用风险管理的建议……(174)
第六章投资银行的信用风险管理……………………………(182)
第一节投资银行信用风险管理的基本内容………………(182)
一、投资银行信用风险的特性……………………………(183)
二、投资银行信用风险管理目标…………………………(184)
三、投资银行信用风险管理流程…………………………(185)
四、投资银行信用风险管理的主要作用…………………(185)
． 五、构建投资银行信用风险管理体系……………………(186)
第二节投资银行的信用风险管理衡量体系及风险预警系统…(188)
一、投资银行信用风险的指标体系………………………(188)
二、投资银行信用风险的衡量方法………………………(197)
三、建立风险预警系统……………………………………(205)
第三节投资银行核心业务的信用风险管理………………(210)
一、证券承销(Security Underwriting)业务的信用风
险管理…………………………………………………(210)
二、证券投资与交易(Security broke—trade)业务中
的信用风险管理………………………………………(213)
三、兼并与收购(merger and acquisition，M&A)业务
中的信用风险管理……………………………………(217)
四、金融衍生产品(Financial Derivatives)业务中的
信用风险管理…………………………………………(219)
五、委托理财(Asset on Commission)业务中
的信用风险管理………………………………………(221)
’第四节投资银行内部信用风险管理与控制………………(223)
一、建立完善的风险内部控制制度………………………(223)
、’二、提高投资银行的信用评级……………………………(224)
三、树立投资银行良好的品牌形象………………………(226)
第七章保险公司的信用管理…………………………………(229)
第一节保险公司信用管理的基本内容……………………(229)
一、最大诚信原则的基本内容……………………………(229)
二、信用管理的基本内容…………………………………(232)
第二节对投保人信用风险的管理…………………………(235)
一、承保管理………………………………………………(235)
二、理赔管理………………………………………………(242)
三、建立专门的反保险欺诈机构…………………………(245)
第三节保险代理人信用风险的管理………………………(245)
。 一、对保险代理人行为的宏观管理………………………(245)
二、保险行业自律组织对保险代理人行为的中观管理…(247)
三、保险公司对保险代理人的微观管理…………………(248)
第四节对保险公司自身信用风险的管理…………………(249)
一、国家对保险公司偿付能力的监管……………………(250)
二、保险公司的资信评级…………………………………(265)
三、保险公司对偿付能力的管理…………………………(267)
第八章信托与租赁公司的信用风险管理……………………(269)
第一节信托与租赁公司信用风险管理的基本内容………(269)
一、信托租赁公司的发展概况……………………………(269)
、二、信托租赁公司信用风险的表现及成因………………(274)
三、信托租赁公司信用风险的特点………………………(277)
第二节信托与租赁公司信用风险管理的程序与组织体系…(278)
一、信托租赁公司信用风险管理的程序…………………(278)
二、信托租赁公司信用风险管理组织机构………………(282)
三、信托租赁公司信用风险管理制度……………………(287)
第三节信托业务中的信用风险的管理……………………(291)
一、信托业务的种类………………………………………(291)
二、信托类业务的信用风险管理…………………………(294)
三、委托类信托业务的信用风险管理……………………(300)
四、代理保管业务的信用风险管理………………………(303)
第四节租赁业务中的信用风险的管理……………………(305)
一、租赁业务的种类………………………………………(305)
二、租赁业务信用风险的管理……………………………(307)
第九章内部评级制度…………………………………………(316)
第一节新巴塞尔协议的基本内容…………………………(316)
一、旧巴塞尔协议存在的问题……………………………(317)
二、巴塞尔委员会对1988年巴塞尔协议的补充和完善………
………………………………………………………………(318)
第二节内部评级法的初级法与高级法……………………(321)
一、内部评级法……………………………………………(321)
二、内部评级法的初级法和高级法………………………(322)
三、新巴塞尔协议的核心监管思想………………………(324)
四、2001年巴塞尔新资本协议框架的形成及其特点……(327)
第三节实施内部评级的难点与措施………………………(333)
一、中国实施内部评级法的必要性和紧迫性……………(333)
二、中国银行业实施内部评级法的主要障碍……………(336)
三、中国银行业实施内部评级法的策略选择……………(340)
第十章现代信用风险管理模型………………………………(344)
第一节莫顿的结构化模型…………………………………(345)
一、莫顿结构化模型的经典假设…………………………(346)
二、公司债券价值的计算…………………………………(347)
三、利率的风险结构………………………………………(350)
’‘ 四、莫顿模型的发展和完善………………………………(353)
第二节KMV模型…………………………………………(353)
一、KMV模型的基本原理…………………………………(353)
二、预期违约率的计算……………………………………(355)
三、KMV的资产组合管理…………………………………(359)
四、资产组合三个要素的计算……………………………(360)
五、对KMV模型的简单评价………………………………(363)
第三节VaR方法与信用度量术(Credit Metrics)…………(364)
一、VaR概念的起源及推广………………………………(364)
二、贷款的VaR值…………………………………………(368)
三、简单评价………………………………………………(372)
第四节信用风险管理的保险精算方法……………………(373)
一、死亡率分析……………………………………………(373)
二、CSFP信用风险附加法…………………………………(377)
三、简单评价………………………………………………(379)
第五节z一评分模型………………………………………(380)
一、Zeta分析与z一评分公式 ……………………………(380)
二、Edward I．Altman的一个例子…………………………(381)
三、Z一评分模型的评价…………………………………(383)
第十一章金融机构信用管理相关法律………………………(384)
第一节美国的金融机构信用管理相关法律………………(386)
一、美国重要的金融机构信用管理相关法律……………(387)
二、美国信用信息流动模式的历史沿革…………………(397)
第二节欧洲的金融机构信用管理相关法律………………(406)
一、德国和英国的金融机构信用管理相关法律概况……(406)
二、欧盟的信用信息流动模式……………………………(408)
第三节发展中国家(地区)的金融机构信用管理相关法律…(416)
一、台湾地区的情况………………………………………(416)
二、拉美国家的情况………………………………………(417)
主要参考文献……………………………………………………(420)