（二）历史模拟法

　　指根据收集到的风险因子的历史数据对未来收益进行模拟，在给定置信水平下计算潜在损失。

　　（三）蒙特卡罗模拟法

　　指通过随机的方法产生一个市场变化序列，然后通过在这一市场变化序列模拟资产组合风险因素的收益分布，最后求出组合的风险价值。

　　三、经济资本补充方法

　　（一）敏感性分析

　　指在保持其它条件不变的前提下，分析单个风险要素（利率、汇率、股票价格、死亡率、退保率等）的变化对公司风险暴露、承受能力以及整体经济价值产生的影响。

　　（二）情景分析

　　指多个因素同时发生变动，对公司风险暴露、承受能力以及整体经济价值产生的影响。情景分析过程中应考虑各种因素的相关性和相互作用。情景可以人为设定，也可以从历史数据中得出，或通过随机过程得到。

　　（三）压力测试

　　指对突发的小概率事件等极端不利情况可能对公司造成的潜在损失进行估算。压力测试的目的是评估公司在极端不利情况下的损失承受能力。

　　四、资产负债管理工具

　　（一）缺口分析

　　指分析各产品类别对应的投资资产的数额与其对应负债数额的差值。

　　（二）久期匹配

　　指通过免疫技术使资产组合与负债组合的利率敏感性接近或相同，以此来规避利率风险。对不同产品类别的负债应分别进行资产匹配。

　　（三）现金流匹配

　　指通过定期测算资产和负债在不同情景下发生的变化，以及导致的净现金流的变化，来判断资产是否能够产生足够的现金流支付负债，进而衡量潜在的资产负债错配风险。

　　（四）动态财务分析法

　　指在设定预测区间和各个风险的评估方法基础上，选择相应变量来分析公司面临的各种风险和影响风险大小的因素。

　　五、风险监控指标（参考建议）

　　风险

　　类型
　　指标名称
　　指标计算公式与说明

　　流动性风险
　　1、流动性比率
　　流动性资产余额/流动性负债余额×100％

　　2、融资比例
　　融资回购/上季末总资产×100％

　　信用

　　风险
　　3、各信用级别资产占比
　　持有各信用级别交易对手资产的成本/持有交易对手总资产的成本×100%

　　4、各级别债券资产占比
　　各信用级别债券的持有成本/债券总持有成本×100%

　　市场

　　风险
　　5、权益资产占比
　　权益资产市值/总投资资产×100%

　　6、利率风险敏感度
　　在保持其他条件不变的情况下，利率上升或下降100个基点对固定收益投资资产价值的影响/固定收益投资资产价值×100％

　　7、资产负债久期缺口
　　资产久期－负债久期

　　战略

　　风险
　　8、一年新业务价值增长率
　　（本期价值－上期价值）/上期价值×100％

　　保险

　　风险
　　9、死亡率假设偏差率
　　死亡率的精算假设与实际死亡率的偏差率

　　10、医疗产品赔付率假设的偏差率
　　医疗产品赔付率的精算假设与实际医疗费用的偏差率

　　11、继续率假设的偏差率
　　继续率的精算假设与实际继续率的偏差率

　　声誉

　　风险
　　12、负面新闻数
　　被市级或省级以上媒体曝光次数（包括网络曝光）

　　操作

　　风险
　　13、违规指数
　　评估期内公司被依法追究刑事责任次数×10＋评估期内公司受到责令予以撤换、限制业务范围、责令停止接受新业务、责令停业整顿或吊销经营保险业务许可证处罚次数×10＋评估期内公司受到10万元以上罚款处罚次数×7＋评估期内公司受到10万元以下罚款处罚次数×5＋评估期内公司受到警告次数×3＋评估期内公司受到没收违法所得、没收非法财物、责令改正、责令退回所收保费、责令转回财产处罚次数×3＋评估期内受到通报批评次数×2＋评估期内受到监管意见书或监管谈话次数×1

　　14、新单回访成功率
　　本期回访成功的保单件数/本期应回访保单件数×100％

　　15、客户投诉率
　　本期客户投诉件数/本期有效保单件数×100％

　　16、各渠道犹豫期撤单率
　　本期犹豫期撤单件数/本期承保总件数×100％



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