（三）证券公司应当在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项。
　　　证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理机制，包括应急触发条件、保证金补充机制、损失责任承担等。
　　　（四）本指引实施前，证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的，原则上不得投资股指期货、国债期货。拟变更合同投资股指期货、国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构的同意并履行有关报批或报备手续。
　　　（五）证券公司定向资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的，应当按合同约定的方式向客户充分披露资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并在定向资产管理业务年度报告中披露相应内容。
　　　（六）证券公司应当在集合资产管理报告中充分披露集合资产管理计划参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货、国债期货对集合资产管理计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的。
　　　第十条 证券公司、资产托管机构应当根据中金所的相关规定，确定资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的交易结算模式，明确交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、保证金存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。
　　　第十一条 证券公司参与股指期货、国债期货交易的交易编码须在申请后3个工作日内向公司住所地证监局备案。
　　　证券公司集合资产管理计划、定向资产管理合同终止的，应当在清算结束后3个交易日内申请注销股指期货、国债期货交易编码，并在5个工作日内向公司住所地证监局报告。
　　　第十二条 因证券期货市场波动、资产管理计划规模变动等证券公司之外的原因致使股指期货、国债期货投资比例不符合规定的，证券公司应当在10个交易日内调整完毕，同时在该情形发生之日起2个工作日内向公司住所地证监局报告。
　　　第十三条 证券公司参与股指期货、国债期货交易不符合以上规定或者导致风险控制指标不符合规定标准的，中国证监会或有关证监局将依法采取相应监管措施。
　　　第十四条 证券公司参与其他经中国证监会认可的交易所上市期货产品交易的，参照本指引执行，中国证监会另有规定的除外。
　本指引自公布之日起施行。《证券公司参与股指期货交易指引》（证监会公告〔2010〕14号）同时废止。
　　　
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