（七）未制定合理的市场风险压力测试方案；不具备按日进行压力测试的能力；未向董事会和高级管理层报送压力测试结果。

（八）进行模型验证时，返回检验选取的置信区间、计算方法以及使用的历史数据期限未能与计算预期尾部损失时保持一致；返回检验数据积累少于1年；返回检验显示模型存在较大问题。

（九）内部模型未应用到银行日常市场风险管理过程中，交易限额与内部模型的计量结果缺乏联系。

（十）监管部门认为对资本计量高级方法有实质影响的其他情形。

第三十五条 申请采用自身损失数据自行计算内部损失乘数的银行法人或附属机构，存在下列情形之一的，不宜在操作风险标准法中采用自身损失数据自行计算内部损失乘数：

（一）操作风险管理政策制度体系存在较大缺陷，未能与银行业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应。

（二）未建立清晰的操作风险报告路线并定期向董事会和高级管理层提交全行的操作风险管理与控制情况报告。

（三）未制定相关政策有效明确业务指标各项目的定义与计算规则，未建立有效的业务指标数据收集和储存机制；业务指标数据少于3年。

（四）未有效满足损失数据的识别、收集和处理要求，包括但不限于：损失数据的收集未全面覆盖所有业务活动，未充分反映银行的操作风险；未书面规定识别、收集和处理损失数据的程序和流程，数据收集不完整；未书面规定损失事件类型映射规则；未建立完善的损失数据库及相关政策程序；未按要求进行验证、内外部审计，或验证、内外部审计存在重大缺陷；高质量损失数据不足5年。

（五）未建立与全行操作风险管理政策流程相适应的操作风险管理系统，或系统功能存在较大缺陷。

（六）操作风险及控制措施自我评估、关键风险指标监测、业务连续性管理存在较大问题，未能有效支持风险预警与管控。

（七）未将操作风险计量作为操作风险管理流程的重要组成部分。

（八）监管部门认为对银行采用自身损失数据自行计算内部损失乘数有实质影响的其他情形。

第三十六条 无上述情形且符合资本计量高级方法验收要求的商业银行，经监管部门验收通过，应实施高级方法。

对验收通过在操作风险标准法中采用自身损失数据自行计算内部损失乘数的商业银行，监管部门有权设置并行期底线要求。

第三十七条 基本符合资本计量高级方法验收要求或自行计算内部损失乘数要求，但存在对高级方法或操作风险标准法计量无实质影响问题的商业银行，如具备下列条件，监管部门有条件验收通过使用高级方法或使用自行计算的内部损失乘数：

（一）不存在第三十一条至三十五条所列示的情形。

（二）对仍需整改的问题，有明确可行的修正措施及计划。

（三）接受监管部门的第二支柱资本要求。

（四）已建立符合监管要求的信息披露管理体系、政策和模板。

第三十八条 对有条件实施高级方法或有条件自行计算内部损失乘数的商业银行，监管部门从数据质量和长度、模型结构和假设、参数估计、模型结果表现、信息系统、计量结果应用及其他支持体系等方面，来判断商业银行的资本计量是否存在审慎不足的情形，确定采取相应的监管措施，包括：

（一）要求商业银行自行将风险参数、内部损失乘数调整到能够充分反映真实风险状况的合理水平。

（二）要求商业银行将风险加权资产调整到能够充分反映真实风险状况的监管给定水平。

（三）要求商业银行重新优化模型、对市场风险内部模型法设定附加因子或补充收集内部损失数据。

（四）对无法满足监管要求的风险类别、资产组合或交易台，不允许其使用资本计量高级方法。

（五）监管部门认为必要的其他措施。

第三十九条 有条件实施资本计量高级方法或采用自身损失数据自行计算内部损失乘数的商业银行完成整改，经监管部门验收通过且已符合各项监管规定，可解除相应监管措施。



第六章 持续监管



第四十条 对验收通过或有条件验收通过实施资本计量高级方法或采用自身损失数据自行计算内部损失乘数的商业银行，监管部门实施持续监管，确保商业银行持续满足《商业银行资本管理办法》中相关的监管要求。

对未能持续满足监管要求的商业银行，监管部门可视情形采取相应监管措施，并要求银行限期整改。

第四十一条 持续监管内容包括但不限于：

（一）验收通过或有条件验收通过实施高级方法或采用自身损失数据自行计算内部损失乘数相关运行情况。包括但不限于：计量模型的表现及其有效性、模型运行环境变化对模型结果的影响和支持体系的运作状况等，以及操作风险标准法损失数据收集程序、流程和系统的运行情况等。

（二）应用情况。包括高级方法风险加权资产覆盖比率、标准方法和高级方法的计量结果，以及不同方法的结果差异说明。

（三）验证情况。包括对已投产的计量模型和支持体系进行全面检验的方法、过程、验证结论以及优化建议。

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