中国银行保险监督管理委员会令

2018年第1号



商业银行大额风险暴露管理办法已经原中国银监会2017年第14次主席会议通过。现予公布，自2018年7月1日起施行。





主席：郭树清

2018年4月24日


商业银行大额风险暴露管理办法



第一章 总 则



第一条 为促进商业银行加强大额风险暴露管理，有效防控客户集中度风险，维护商业银行稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于中华人民共和国境内设立的商业银行。

第三条 本办法所称风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。

第四条 本办法所称大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。

第五条 商业银行并表和未并表的大额风险暴露均应符合本办法规定的监管要求。

商业银行应按照本办法计算并表和未并表的大额风险暴露。

并表范围与《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）一致。并表风险暴露为银行集团内各成员对客户的风险暴露简单相加。

第六条 商业银行应将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系,建立完善与业务规模及复杂程度相适应的组织架构、管理制度、信息系统等，有效识别、计量、监测和防控大额风险。



第二章 大额风险暴露监管要求



第七条 商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

非同业单一客户包括主权实体、中央银行、公共部门实体、企事业法人、自然人、匿名客户等。匿名客户是指在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的情况下设置的虚拟交易对手。

第八条 商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。

非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。

第九条 商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

第十条 全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

商业银行被认定为全球系统重要性银行后，对其他全球系统重要性银行的风险暴露应在12个月内达到上述监管要求。

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