证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引(6)
第三十条基金参与股票期权交易的,除中国证监会另有规
定或注册的特殊基金品种外,应当符合下列风险控制指标要求:
(一)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
(二)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
(三)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(四)基金的投资符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;
(五)法律法规、基金合同规定的其他投资限制。因证券期货市场波动、基金规模变动等基金管理公司之外的因素致使基金投资比例不符合上述要求的,基金管理公司应当依法在10个交易日内调整完毕。
第三十一条证券公司、期货公司应当按照有关规定,分别向中国证券投资者保护基金公司、中国期货保证金监控中心报送股票期权业务保证金相关数据,确保数据及时、准确和完整。
第三十二条证券期货经营机构参与股票期权交易违反本指引规定或者导致风险控制指标不符合规定标准的,中国证监会及其派出机构将依法采取相应监管措施。
第三十三条其他获得公开募集证券投资基金管理人资格的机构参与股票期权交易的,参照本指引关于基金管理公司的有关规定执行。
第三十四条本指引自公布之日起施行.
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